Dane na zajęcia z ekonometrii 2014

Dane do pobrania są tutaj

Egzamin z ekonometrii 2013

Dwa przykładowe testy z lat ubiegłych wraz z odpowiedziami #1 | #2 | #3.

Esej na zaliczenie przedmiotu Ekonometria I -- 2012/2013

Esej powinien składać się z 4 części:

I. część makroekonomiczna -- krótki opis znaczenia wybranej kategorii makroekonomicznej na podstawie podręczników makroekonomii max 3--4 strony

II. Opis dynamiki szeregu z uwzględnieniem wahań sezonowych, wyznaczenie trendu metodą mechaniczną -- średnia ruchoma

III. Ekonometryczny model tendencji rozwojowej -- zastosować 2--3 postacie funkcji trendu (liniowa, kwadratowa, sprowadzana do liniowej), pełna diagnostyka modelu -- Mfit lub gretl.

IV. Wyznaczyć oraz porównać prognozy na 3 okresy uzyskane na podstawie: a) trendu mechanicznego b) modelu tendencji rozwojowej

Proponowana punktacja -- max 40 pkt. I. 9, II. 8 III. 15, IV. 8. Razem 40 pkt.

Uwaga: część I oraz II--IV nie muszą dotyczyć tego samego, tzn. opis kategorii nie musi dotyczyć danych wykorzystywanych w punktach II--IV.

Do analiz empirycznych proszę wykorzystać dane zawarte w pliku: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApoiGfoEdPRCdG44dmt4N2prWUVybmg0ZVFVNTBMelE

Dane są w formacie Google Spreasheet. W razie problemów (których nie powinno być) proszę o kontakt.

Szybkie wprowadzenie do programu MicroFit

Import danych z arkusza Excel poprzez schowek do programu MF

W skoroszycie MAK_KON_08 (do pobrania, przykładowo ze strony docs.google.com) arkusz opis zawiera krótkie opisy zmiennych. Jako przykład wybieramy zmienną ZPP (rys. 1).

Rysunek 1. Arkusz opis w skoroszycie MAK_KON_08

Zmienna ZPP znajduje się w arkuszu makro (rys. 2).

Rysunek 2. Arkusz makro w skoroszycie MAK_KON_08

Uwaga: Zwykle separatorem dziesiętnym w programie Excel jest przecinek, tymczasem poprawna konwersja poprzez schowek z Excela do MF wymaga ustawienia kropki jako separatora części całkowitej/ułamkowej (tzw. separator dziesiętny w Excelu).

Aby zmienić separator dziesiętny na kropkę należy (opis dotyczy Excela w wersji 2003): wybrać Opcje w menu Narzędzia, następnie usunąć ptaszka w polu Użyj separatorów systemowych, a w polu separator dziesiętny wstawić kropkę. (rys. 3 i 4.)

Rysunek 3. Ustawienie kropki jako separatora dziesiętnego w Excelu

Rysunek 4. Ustawienie kropki jako separatora dziesiętnego w Excelu (cd)

Teraz w programie Excel kopiujemy kolumnę zawierającą zmienną ZPP do schowka, przechodzimy do okna programu MF i z menu File wybieramy Input New Data from Clipboard (rys. 5).

Rysunek 5. Import przez schowek

Pojawi się okno jak na rys. 6.

Rysunek 6. Import przez schowek (cd)

Należy wybrać No dates (bo kopiujemy tylko zmienną ZPP a daty określimy później) oraz Names/Descriptions in the first row (chyba że nie skopiowaliśmy pierwszego wiersza).

Po wybraniu No dates należy określić częstotliwość danych (w naszym przykładzie dane są kwartalne, tj. Quarterly) oraz numer pierwszej obserwacji (rys. 7).

Rysunek 7. Import przez schowek (cd)

W sytuacji jak na rys. 7, naciskając przycisk OK kończymy procedurę wczytania zmiennej do MF poprzez schowek.

Uwaga: jeżeli po naciśnięciu przycisku OK, MF zgłosi błąd, to coś pokręciliśmy w procedurze powyżej i należy spróbować raz jeszcze.

Przekształcanie zmiennych

Po prawidłowym wczytaniu zmiennej ZPP program MF przechodzi do okna Process, w którym można dokonywać różnych przekształceń zmiennych.

MF nie rozróżnia w nazwach zmniennych dużych i małych liter. Zmienne opóźnione definiuje się przykładowo jako X1=X(-1), co oznacza iż X1 jest zmienną opóźnioną o jeden okres. Podobnie tworzy się zmienne z wyprzedzeniem czasowym (rys. 8).

Rysunek 8. Okno Process

Przyciski Constant oraz Time Trend pozwalają na szybkie zdefiniowanie stałej oraz trendu (zmiennej równej 1 dla pierwszej obserwacji i zawierającej kolejne liczby naturalne dla następnych obserwacji).

Stałą można także zdefiniować w oknie Command and Data transformations, wpisując przykładowo stala=1 (rys. 9).

Rysunek 9. Zdefiniowanie stałej

Po wpisaniu formuły naciskamy przycisk Run (umieszczony na prawym brzegu okna). Można wpisać wiele poleceń na raz -- wówczas należy je oddzielić średnikiem. Rysunki 10 i 11 pokazują w jaki sposób definiuje się logarytm zmiennej ZPP oraz kwadrat zmiennej TREND.

Rysunek 10. Utworzenie logarytmu zmiennej ZPP

Rysunek 11. Utworzenie kwadratu zmiennej TREND

Wpisując w oknie Command and Data transformations PLOT ZPP (i naciskając przycisk Run) spowodujemy wyświetlenie wykresu liniowego dla zmiennej ZPP (rys. 12).

Rysunek 12. Wyświetlenie wykresu -- funkcja PLOT

Trend liniowy

Naciskamy przycisk Single w menu na górze okna. W dużym białym polu tekstowym definiujemy równanie wpisując (lub wybierając z pola wyboru Variables umieszczonego na górze okna) zmienną zależną jako pierwszą; po niej nazwy zmiennych niezależnych (rys. 13).

Rysunek 13. Okno Single

Wybierając odpowiednie wartości z pól tekstowych można łatwo ustalić stosowną wielkość próby. Domyślnie wielkość próby to wszystkie obserwacje w szeregu.

Formułę trendu liniowego dla ZPP pokazuje rys. 14.

Rysunek 14. Trend liniowy dla ZPP

Po naciśnięciu ikony Run otrzymujemy wynik (rys. 15).

Rysunek 15. Trend liniowy dla ZPP (cd)

Po naciśnięciu ikony Close możemy przejść do menu analizy wyników regresji oraz menu testowania hipotez.

Trend kwadratowy i potęgowy

Formułę trendu kwardatowego dla ZPP pokazuje rys. 16.

Rysunek 16. Trend kwadratowy dla ZPP

Po naciśnięciu ikony Run otrzymujemy wynik (rys. 17).

Rysunek 17. Trend kwadratowy dla ZPP (cd)

W podobny sposób szacujemy trend potęgowy, uprzednio obliczając logarytmy zmiennych ZPP (rys. 10) oraz TREND (na rys. 18 oznaczone jako LZPP oraz LTREND).

Rysunek 18. Trend potęgowy dla ZPP

Po naciśnięciu ikony Run otrzymujemy wynik (rys. 19).

Rysunek 19. Trend potęgowy dla ZPP